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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 068 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 4 : La prévision des taux futurs
(c) Courbis www.courbis.fr Chapitre 4 : La pre'vision des taux futurs Taux a` terme et taux futurs 68 * r = 0,300. Avec de plus un R2 de 0,9226. Ces re'sultats sont donc tre`s satisfaisants puisque les T de Student sont tous supe'rieurs a` 2 (en valeur absolue) et que R2 est proche de 1. Si on pose : mtxintcCi = a0 + a1.mtxintci-1 + a2.(mtxintci-1 - mtxintcdi-1) + a3.( mpcmdi-1mpcmdi-13 - 1) + a4.(mdefmi-1mdefmi-2 - 1) + a5.(mdefmi-2mdefmi-3 - 1) + a6.(mdefmi-3mdefmi-4 - 1) + a7.(mdefmi-4mdefmi-5 - 1) Avec les valeurs trouve'es pre'ce'demment pour les coefficients, il est alors possible de comparer les taux re'els et les taux pre'vus (figures 16 et 17). Bien su^r, les re'sultats ne sont pas parfaits mais les erreurs de pre'visions des taux courts s'expliquent par la non-prise en compte de variables explicatives. En particulier, des e've'nements pre'cis peuvent avoir une influence sur les taux et expliquent donc certaines erreurs. Citons par exemple les e've'nements suivants (voir la figure 17) :
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