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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 072 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 4 : La prévision des taux futurs
(c) Courbis www.courbis.fr Chapitre 4 : La pre'vision des taux futurs Taux a` terme et taux futurs 72 Conclusion Au cours de ce chapitre nous avons vu que nous pouvions suivre deux approches diffe'rentes : utiliser les taux a` terme comme pre'dicteurs des taux futurs ou re'aliser une analyse e'conome'trique a` partir de variables fondamentales. Ces deux approches, lion de s'opposer, peuvent e^tre confondues. Puisque la prime de terme n'est pas une constante mais est fonction du marche', lui-me^me de'crit par un ensemble de variables e'conomiques, il est possible de tenir compte de cette prime, inconnue, en re'alisant une pre'vision base'e sur les taux a terme et sur cet ensemble de variables. Il s'agit donc de combiner les deux me'thodes de base que nous avons e'tudie'es. Il existe cependant d'autres alternatives, en particulier des approches autore'gressives (Box et Jenkins) et VAR (vectorielles auto-re'gressives).
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