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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 093 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon
(c) Courbis www.courbis.fr Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 93 Obligation ayant une dure'e de vie re'siduelle de 3 a` 4 ans : BFCE 10 % 7/1/96 28/8/9299,60 10,00% 7/1/927/1/937/1/947/1/95 7/1/96Coupon0,003,6110,0010,00 10,00 Capital 100,00Flux 0,003,6110,0010,00 110,00 Tx 10,5810,52 10,040 cp 3,488,737,98 79,42 Taux de'duit :Maturite' = 3,36Taux = 10,18 BFCE 8,60 % 7/11/95 28/8/9296,00 8,60% 7/11/917/11/927/11/937/11/94 7/11/95Coupon0,001,678,608,60 8,60 Capital 100,00Flux 0,001,678,608,60 108,60 Tx 10,4610,55 9,920 cp 1,647,636,99 79,75 Taux de'duit :Maturite' = 3,19Taux = 10,16 CAR 8,8 % 5/03/96 28/8/9296,35 8,80% 5/3/925/3/935/3/945/3/95 5/3/96Coupon0,004,568,808,80 8,80 Capital 100,00Flux 0,004,568,808,80 108,80 Tx 10,6510,56 10,100 cp 4,327,566,91 77,56 Taux de'duit :Maturite' = 3,52Taux = 10,10 CEPME 8,70 % 30/08/95 28/8/9297,20 8,70% 30/8/9130/8/9230/8/9330/8/94 30/8/95Coupon0,000,058,708,70 8,70 Capital 100,00Flux 0,000,058,708,70 108,70 Tx 10,2210,66 9,980 cp 0,057,867,19 82,11 Taux de'duit :Maturite' = 3,00Taux = 9,79
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