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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 007 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant
(c) Courbis www.courbis.fr Taux a` terme et taux futurs 7 Chapitre 1 :Taux a` terme et taux comptant Il est the'oriquement possible de passer des taux comptant aux taux a` terme qu'ils contiennent implicitement. Cependant, du fait de l'existence de cou^ts de transaction, de primes lie'es au risque et de diffe'rences structurelles entre les diffe'rents emprunts, ce passage n'est pas imme'diat : les donne'es recueillies sur le marche', doivent subir diffe'rents traitements mathe'matiques dont nous allons e'tudier ici la the'orie. Ces traitements nous permettront de nous ramener a` des taux ze'ro-coupon, simples d'utilisation. Nous proposons a` ce sujet une me'thode nouvelle qui, contrairement a` la me'thode de classement des emprunts par leurs durations, ne suppose pas l'introduction d'une variable exoge`ne aux marche's (le taux d'actualisation dans la me'thode de la duration), ge'ne'ratrice potentielle d'erreurs d'appre'ciations.
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