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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 041 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 3 : Taux d'intért futurs et taux d'intért à terme
(c) Courbis www.courbis.fr Taux a` terme et taux futurs 41 Chapitre 3 :Taux d'inte're^t futurs et tauxd'inte're^t a` terme Comme nous l'avons vu au chapitre 2, la plupart des the'ories expliquant la formation des taux d'inte're^ts sont base'es sur l'existence d'anticipations des taux par le marche'. Ces anticipations (A i,j ) forment une partie des taux a` terme implicites, le reste e'tant constitue' par une prime de risque (Pi,j ) : Fi,j = Ai,j + Pi,j + e ou` e est un bruit blanc. Cependant si F i,j est facilement observable sur les marche's (comme nous l'avons vu dans la premie`re partie du chapitre 1), tel n'est pas le cas de l'anticipation A i,j , ni de la prime P Erreur!.
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