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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 089 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon
(c) Courbis www.courbis.fr Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 89 Le diagramme pre'sente' au chapitre 1 (figure 6) a e'te' obtenu par lissage polynomial des donne'es ainsi calcule'es (a` l'aide du logiciel 'G' de Clopper Almon). On lisse les donne'es par le polyno^me du cinquie`me degre' : T(m) = a0 + a1 m + a2 m2 + a3 m3 + a4 m4 +a5 m5 Ou` T est le taux fonction de la maturite' m, les variables a 0 , a1 ... a 5 e'tant les coefficients recherche's. Les re'sultats obtenus sont les suivants : SEE=0.20R2=0.6844Obser=41SEE+1=0.20RB2=0.6393DegLib=35 EAMP=1.41 Variable Coef-Reg Mexval t-Stud Elas Beta Moyenne T - - - - - 10.20a 0 9.94292 719.4 48.114 0.98 0.000 1.00a 1 2.43237 10.4 2.763 0.59 10.473 2.48a 2 -2.58647 7.0 -2.253 -2.14 -54.052 8.43a 3 1.03172 4.2 1.727 3.21 98.995 31.68a 4 -0.18115 2.6 -1.354 -2.22 -80.745 125.01a 5 0.01174 1.7 1.089 0.59 24.625 510.21 On peut alors tracer la courbe des taux pre'sente'e au chapitre 1.
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