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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 092 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Annexe 1 : Exemple de calcul de la courbe zéro-coupon
(c) Courbis www.courbis.fr Annexe 1 : Calcul de la courbe ze'ro-coupon Taux a` terme et taux futurs 92 Obligations ayant une dure'e de vie re'siduelle de 2 a` 3 ans : OAT 7,50 % 25/7/95 28/8/9294,70 7,50% 25/7/9225/7/9325/7/94 25/7/95Coupon0,006,807,50 7,50 Capital 100,00Flux 0,006,807,50 107,50 Tx 10,69 10,220 cp 6,206,23 82,27 Taux de'duit :Maturite' = 2,90Taux = 9,65 OAT 8,70 % 25/05/95 28/8/9297,48 8,70% 25/5/9225/5/9325/5/94 25/5/95Coupon0,006,448,70 8,70 Capital 100,00Flux 0,006,448,70 108,70 Tx 10,67 10,480 cp 5,977,31 84,19 Taux de'duit :Maturite' = 2,74Taux = 9,78 OAT9,9 % 30/09/94 28/8/92100,01 9,90% 30/9/9130/9/9230/9/93 30/9/94Coupon0,000,899,90 9,90 Capital 100,00Flux 0,000,899,90 109,90 Tx 10,34 10,600 cp 0,888,87 90,26 Taux de'duit :Maturite' = 2,09Taux = 9,89 CLF 11,50 % 1/4/95 28/8/92102,90 11,50% 1/4/921/4/931/4/94 1/4/95Coupon0,006,8111,50 11,50 Capital 100,00Flux 0,006,8111,50 111,50 Tx 10,66 10,530 cp 6,419,81 86,69 Taux de'duit :Maturite' = 2,59Taux = 10,21
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