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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 012 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant
(c) Courbis www.courbis.fr Chapitre 1 : taux a` terme et taux comptant Taux a` terme et taux futurs 12 En notant R k le taux pivot de maturite' k, on peut alors re'e'crire F oj-i, i et Fdj-i, i sous la forme : i^i'i' i'i' i'i`Foj-i, i = ( (1 + Rj - E)j (1 + Ri + E)i ) 1j-i - 1 Fdj-i, i = ( (1 + Rj + E) j (1 + Ri - E)i ) 1j-i - 1 Calculons l'e'cart ET entre ces deux taux : ET = F dj-i, i - Foj-i, i 2 C'est a` dire : ET = ( (1 + Rj + E) j (1 + Ri - E)i ) 1j-i - 1 - (( (1 + Rj - E) j (1 + Ri + E)i ) 1j-i - 1) 2 Qui se simplifie en : ET = ( (1 + Rj + E) j (1 + Ri - E)i ) 1j-i - ( (1 + Rj - E) j (1 + Ri + E)i ) 1j-i 2 Posons : i^i'i' i'i' i'i` x = Ea = 1 + R ib = 1 + R j p = jj - i q = p - 1 = jj - i - 1 = ij - i
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