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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 042 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 3 : Taux d'intért futurs et taux d'intért à terme
(c) Courbis www.courbis.fr Chapitre 3 : Taux d'inte're^t futurs et taux d'inte're^t a` terme Taux a` terme et taux futurs 42 Tout au plus, peut-on constater les primes a posteriori (P' i,j ) en se plac,ant dans le futur, en j, et en remplac,ant Ai,j par le taux re'el constate' Ri . Nous allons tout d'abord de'montrer l'existence d'une telle prime. Nous en de'duirons la ne'cessite' de quantifier cette prime afin de pouvoir estimer les anticipations du marche'. Enfin nous de'montrerons que l'hypothe`se de rationalite' des marche's n'est pas ve'rifie'e.
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