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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 014 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant
(c) Courbis www.courbis.fr Chapitre 1 : taux a` terme et taux comptant Taux a` terme et taux futurs 14 Ce coefficient vaut : C = p (ab)q + q (ab)pa2q Soit encore (puisque q=p-1) : C = (ab)qa2q (p + a b q) = (ba )q (p + a b q) = (ba )q (q + 1 + a b q) Le coefficient C est a priori diffe'rent de 1 et me^me tre`s supe'rieur a` cette constante (voir la figure 1). Cette relation se retrouve de manie`re intuitive en se rappelant que la formation du cours a` terme implique deux ope'rations au comptant, c'est a` dire en particulier le double paiement des cou^ts de transaction. a < b a = b a> b 1 Figure 1 - Coefficient multiplicateur des cou^ts de transaction
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