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Prévision des taux - Lire le document en ligne

lundi 18 juin 2007, par Paul Courbis

Taux - page 015 - Courbis, acteur de l'Internet depuis 1988
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Chapitre 1 : Taux à terme et taux comptant
(c) Courbis www.courbis.fr Chapitre 1 : taux a` terme et taux comptant Taux a` terme et taux futurs 15 On peut donc en conclure que l'e'cart entre taux a` terme offert et taux a` terme demande' n'est pas e'gal a` la constante que l'on observe pour les cours spot du marche' (E = 18 de point pour le cas des taux franc,ais sur le marche' des eurodevises par exemple, soit un e'cart e'gal a` 14 de point). De ce fait les taux a` terme offerts et demande's ne peuvent e^tre e'gaux aux futurs taux spot correspondants. Nous devrons donc utiliser le taux a` terme pivot pour e'tudier si celui-ci peut e^tre porteur d'informations sur les taux futurs. Rappelons que ce taux a` terme peut se calculer par la formule : Fj-i, i = ( (1 + Rj) j (1 + Ri)i ) 1j-i - 1 avec i < j
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